學校的青年會在學校中開展體育活動，城市的青年會定期不定期組織校際體育賽事，而青年會全國協會則組織“全國學界運動會”。1910年第一屆全國學界運動會在南京勸業場舉行，以后又舉行多屆，但上海的市中心區被租界占據，沒有足夠空間舉辦。而除青年會外，全國還有許多專業或業余的體育組織，但并沒有一個全國性的體育組織。1924年8月，中華教育改進會在南京召開年會。

事先，《申報》“教育消息”編輯主任馬崇淦、圣約翰大學體育指導兼《申報》出版的《教育與人生》周刊體育編輯蔣湘青等人多次撰稿，呼吁建立一個全國性體育組織，他們又在會上繼續鼓吹，得到與會同志的響應和支持，就在這次會議上正式宣布成立“中華體育協進會”，推舉圣約翰大學體育部主任沈嗣良為名譽主干事（他沒到會），蔣湘青為干事。要協調全國的體育組織，組織全國性體育賽事，靠這兩位先生顯然不行，不久就重新推舉曾任北洋政府外交部長，代內閣總理，遠東體育協會發起人，時任北京大學校長的王正廷為名譽會長，沈嗣良任總干事。協進會《章程》規定：第二條（宗旨）本會宗旨分下列五項：一、聯合全國體育團體，以促進國民體育；二、提倡全國之業余運動，增進運動員之運動道德；三、主持全國及國際之比賽事項；四，訂定業余運動員之資格；五、審定各項運動規則。

協進會倉促成立，經費尚無著落，但他們得到《申報》老板史量才和經理張竹平的幫助，報社讓出三樓一間房間無償提供用于協進會辦公室。協進會成立不久，1925年5月，第五屆遠東運動會在菲律賓舉行，協進會就借圣約翰大學舉行預選活動，并由沈嗣良率團赴菲律賓參賽，擺脫了以前依靠外國人組團的舊例，協進會的名聲提高，社會捐款也不斷增加，1926年協會遷到“康悌路運動場”自建的樓內，該體育場也正式改名為“中華運動場”。

1931年有消息稱，洛克菲勒基金會與上海青年會十年租用期已到，基金會決定將土地收還后用于建造中山醫院及附屬醫學院，但因一二八淞滬戰爭爆發而中止。1934年5月，協進會正式接到基金會限期遷出的通知，當時滬西延平路有一家剛關閉不久的“申園跑狗場”（stadium），協進會就租了“申園”的全部土地改建為一個可容觀眾2萬人的簡易體育場，習稱“申園體育場”，英文名NewStadium，舊址相當于今昌平路888號靜安區工人體育場。